PortfoliosLab logo
Сравнение ^AW01 с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и EWY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.84%
286.35%
^AW01
EWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.44

EWY:

-0.36

Коэф-т Сортино

^AW01:

0.68

EWY:

-0.37

Коэф-т Омега

^AW01:

1.10

EWY:

0.96

Коэф-т Кальмара

^AW01:

0.40

EWY:

-0.21

Коэф-т Мартина

^AW01:

1.71

EWY:

-0.68

Индекс Язвы

^AW01:

3.71%

EWY:

13.59%

Дневная вол-ть

^AW01:

14.20%

EWY:

25.84%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

EWY:

-74.14%

Текущая просадка

^AW01:

-6.76%

EWY:

-37.01%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции ^AW01 превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 6.20% против 0.72% соответственно.


^AW01

С начала года

-1.70%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-2.20%

1 год

9.29%

5 лет

11.38%

10 лет

6.20%

EWY

С начала года

9.67%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-9.15%

5 лет

4.17%

10 лет

0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и EWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AW01: 0.44
EWY: -0.52
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AW01: 0.68
EWY: -0.62
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AW01: 1.10
EWY: 0.93
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^AW01: 0.40
EWY: -0.29
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^AW01: 1.71
EWY: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа EWY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.52
^AW01
EWY

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и EWY

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.76%
-37.01%
^AW01
EWY

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и EWY

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 9.90%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.90%
12.77%
^AW01
EWY