PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с EWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW01 с EWY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или EWY.

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и EWY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.71

EWY:

-0.39

Коэф-т Сортино

^AW01:

1.17

EWY:

-0.25

Коэф-т Омега

^AW01:

1.18

EWY:

0.97

Коэф-т Кальмара

^AW01:

0.75

EWY:

-0.17

Коэф-т Мартина

^AW01:

3.10

EWY:

-0.53

Индекс Язвы

^AW01:

3.84%

EWY:

14.02%

Дневная вол-ть

^AW01:

14.26%

EWY:

26.01%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

EWY:

-74.14%

Текущая просадка

^AW01:

-0.94%

EWY:

-33.64%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции ^AW01 превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 6.82% против 1.82% соответственно.

^AW01

С начала года

4.43%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

3.26%

1 год

10.60%

5 лет

12.42%

10 лет

6.82%

EWY

С начала года

15.54%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

8.05%

1 год

-10.03%

5 лет

5.23%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и EWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа EWY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и EWY

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и EWY

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 3.62%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...